レンジブレイクの投資手法とは?ドンチャンブレイク手法に至った経緯

仮想通貨自動売買で使っている手法 レンジブレイク

今現在私がプログラミング言語であるpythonを用いて行なっている取引を説明したいと思います。
今現在私が用いている手法はレンジブレイク手法です。
伝説の投資集団と呼ばれたタートルズ集団のドンチャンブレイクを参考にしています。

ドンチャンブレイク手法とは

 

ドンチャンルール

  • 終値が、過去の40期間の最高値を更新したら仕掛ける。
  • 終値が、過去の20期間の最安値を更新したら手仕舞い。

 

つまり40期間はレンジ相場になります。そのレンジを抜けたら仕掛けるといういたってシンプルな手法です。
相場は7割はレンジ相場なので、中々頻繁にエントリーしない手法ではありますが一度の勝ち大きな利益を取ることができます。

レンジブレイクを使うようになった経緯

私はもともとFXなどを短期の逆張りスキャルで運用していました。
しかし毎回月初は調子が良いのですが、月末になると一度の大負けで全て利益を吹き飛ばしてしまうのです。

 

しかも利益は伸ばさないチキン利食いなので勝率は高かったです。損切りもしっかり決めていました。
しかしその損切りが何度も何度も続くようになると、精神的に耐えられなくなりナンピン!さらに損失が膨らむとまたナンピン!といった形で、結局最終的には大きな損失となってしまう状態でした。

 

これは2015年日経225のCFDを取引していた時の売買記録です。当時上海株を中心として下落が始まったチャイナショック時に私がやってしまった負けトレードです。

 

当時チャイナショックが起きる前はボラティリティも低く、レンジ相場の中で売り買いしているだけで儲けることができるという相場でした。
私も懲りずに下がった局面で逆張りの買いをいれましたが、上海株の下落につられ日経平均もズルズルと下げ続け損切利すればいいのにも関わらず更に買い増し、買い増し、ナンピンで結局-6万5000円の損失を出しました。

 

当時は運用資産50万程だったので-6万5000円というのは10%以上の損失で、一度の負けにしては大きすぎる負けで当時は本当にリスク管理できていなかったなと思います。

 

(下図)2015年チャイナショック時の実際の負けトレード

そしてこの大負けから学んだ事は、この負けた方向の逆サイドにポジションを持てば勝てるんじゃないかという結論に至ったのです。
つまりはトレンドフォローです。

負けた経験に基づくトレンドフォロー

この負けトレードはすべて相場の流れに逆らったのが主な原因であると考えました。
結局相場の世界では強気のものを買い弱気なものを売るという事が王道だと確信しました。

 

そして色々調べていくうちに、もっともシンプルかつ実績があるドンチャンブレイク手法に行きついたのです。
この手法は結局トレンドフォーローですので、ナンピンして損失を含ませるようなことはありません。

 

その分レンジ相場ではある程度小さい損切りを何度か繰り返すことになりますが、トータルでの期待値はプラスになると思っています。

 

というのも意識されたラインはブレイクするとトレンドが継続する傾向にあるからです。
そしてこのトレンドが継続するということを頭にいれて取引するようになってから少額ですが、私は勝てるようになりました。

→詳しくはコチラ

ただトレンドフォロー自体レンジで負けてしまうというデメリットがあるので、その辺を調整しつつ納得がいく売買戦略を今後も練っていこうと思います。

 

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