【FX】アルゴリズム取引によりドル円、300pipis暴落!アルゴリズム取引が支配するFX市場とは?対策も公開!

アルゴリズム取引とは

今回はアルゴリズム取引について説明していきたいと思います。

このアルゴリズム取引とは主に機関投資によって行われるものであり、簡単にいうと自動売買のことです。

より有利な価格で約定できるように機関投資家は独自のノウハウをプログラミングとして盛り込んでいるのが特徴です。

アルゴリズム取引は、当初は米国の機関投資家を中心に広まり、現在では日本国内の機関投資家にも普及しています。

個人でもアルゴリズム取引はできますが、株式市場ではできません。

FX市場ではAPIを公開しているFX会社では可能となりますが、プログラミング言語を習得していないと難しいため、個人の参入はハードルが高いかもしれません。

私自身もビットコインの自動売買を行っています。

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このアルゴリズム取引の値動きは、個人の投資家のポジションを狩り取るような動きをするので注意が必要です。

アルゴリズム取引が支配する相場をしっかりと認識し、機関投資家のストップ狩りに巻き込まれないようにしましょう。

アルゴリズム取引の例

まずはアルゴリズム取引の例を見てみましょう!

2019円1月3日の大暴落

参照:みんかぶFX

2019円1月3日、ドル円はなんと約10分間に3円程の大暴落となりました。

108円の後半から104円の後半まで下落した後、一気に107円台まで反発するという非常にボラティリティーが高い相場になりました。

正にこれは、ある一定の価格までドル円が下がったらドルを買うというアルゴリズムが働いたからです。

ここで重要な事は、ドル円が大幅に下落するような材料が出ていないという事です。

アルゴリズムによる取引によってファンダメンタル分析やテクニカル分析で予測できない値動きの相場となったのです。

このような予測できない相場での勝ち目はありません。確かにギャンブル的に方向を当て大儲けをする可能性もなくはありませんが、このような相場にベットし続けて、長期的に勝つことはできません。

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よってこのようなアルゴリズムが支配する相場での取引は避ける必要があります。

アルゴリズム取引が相場を支配する2つの条件

とはいうものの、アルゴリズムが支配する相場は、どのようなものかなかなかイメージできないかと思います。

基本的にFX市場において、アルゴリズム取引が市場を支配する条件は以下の2つとなります。

①市場参加者不足による薄商い

まず一つ目の条件が、市場参加者が少ない薄商いの相場です。

薄商いで、板が薄ければ薄いほど、相場は一方方向に動きやすくなり、アルゴリズムが市場を支配します。

どのような日に薄商いになるかというと、祝日であったり、銀行が休業するクリスマス、年末年始などです。

今回の暴落も年始で、市場参加者が少ないタイミングでドル円の暴落が起きたことからも、お分かりいただけるかと思います。

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②高値、もしくは安値の更新

二つ目の条件として、高値安値が更新したタイミングです。

このようなタイミングでは、機関投資家のストップやエントリーが集中しやすく、買いが買いを呼び、売りが売りを呼ぶ動きとなりやすいのです。

今回もドル円が数カ月ぶりの安値を付けたことにより、ドル高円安が一気に進行しました。

よって以上2つの条件を満たすような相場は十分に注意するようにしましょう。

機関投資家によるアルゴリズム取引の対策

アルゴリズム取引が支配する相場において、一番の対策は、先程上げた2つの条件を満たすような相場では取引を行わないことです。

特に祝日での為替市場というのは予測ができず、不可解な動きをすることが多いので、特に注意が必要になります。

「待つ」ことも取引のプロセスの一つだと考え、祝日における取引は控えるようにしましょう。

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