ビットコインは流動性が低い土日売買に注意! 全戻しする値動きは危険!

ビットコインの土日の値動き

ビットコインの自動売買を始めて2ヶ月経ちましたが、結果を分析してみるとあることに気づきました。
あることとは土日における損切りが多いということです。しかもその損切りはノイズによる一時的な戻しである場合が非常に多かったです。

チャートを見て見ましょう。

参照:みんなの仮想通貨

実際の相場を見てみると一旦はボラティリティーが縮小し一日の取引を終えるかといった段階で急な買いが入っています。その後土曜日の朝型に全戻ししました。

特に何かしらのニュースが出たというわけではないので、この買いは一種のアノマリーに近いと考えられます。
私がこの現象でよく損切りになっているので覚えているのですが、この現象は特に週末の土日0-5:00の間に起こっていることが多いです。

アノマリーとは⇨ある法則や理論からみて異常な状態のこと

このアノマリーの原因

このアノマリーぼ原因は何でしょうか?
私はこの値動きになる原因は2つあると思っています。

  1. 流動性の少なさ
  2. ヘッジファンドなど機関投資家やアルゴリズムによる自動売買

流動性の少なさ

流動性が少ないというのは、つまり取引自体のボリュームが少なくなっているということです。
当然0:00-5:00の間では日本の個人投資家も流石に頻繁に売買は行わないでしょう。

そういった流動性が低い状態で大きな注文が入ると相場を動かすことができるのです。
実際にハードブレクジットが起きた際も、早朝の市場参加者は非常に少ない時間帯でした。

ヘッジファンドなどの機関投資家やアルゴリズムによる自動売買

流動性が低い相場を狙ってヘッジファンドなどが仕掛けている可能性があります。
自分たちの買いで相場を引き上げ、上がった段階で売り抜けるのです。

このように操作されて形成された相場はその後値を戻す傾向にあります。
実際に今週の土日も全戻しています。

またこのようなヘッジファンドによる買いでアルゴリズムなどの損切りラインにタッチし、更に値動きを一方方向へ押し上げる結果となります。

実際私のショートポジションも損切りラインに達してしまい自動でクローズするための買いが入ってしまいました。

このクローズによる買いは相場をさらに加速させるので、こうしたストップは多くなると一瞬で一方方向にクラッシュするような相場を形成してしまうのです。

まとめ

土日では、説明できない値動きが存在すると認識していただけたと思います。
私自身も土日は損切り幅を広げるなどの対応をするようにしていますがここら辺は非常に難しいですね。

土日の対応等含めて何か気づいたことがあったら今後も共有していきます。

 

 

 

 

 

 

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